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期权q值,期权计算题 主要期权套利交易计算题(附答案和解析)

期权q值

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1.3月17日,某投资者买入5月玉米的看涨期权,权力金为.25美分,敲定价格为280美分,浦式耳,当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分,浦式耳。请问该看涨期权的时间价值为(D)美分。A.18.25B.8.25C.10.5D.7.75
解析:看涨期权时间价值=权利金-市场价格+敲定价格2.买入1手3月份敲定价格为2100元,吨的大豆看涨期权,权利金为10元,吨,同时买入1手3月份敲定价格为2100元,吨的大豆看跌期权,权利金为20元,吨。则该期权投资组合的盈亏平衡点为(A)。A.2070,2130B.2110,2120C.2000,1900D.2200,2300
解析:该组期权投资组合的盈亏平衡点为:2100-(10+20),2100+(10+20)。即:2070;21303.某投资者在2002年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式尔,同时买人5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290,权利金为12,则盈亏平衡点为(C)。A.278B.272C.296D.302
解析:盈亏平衡点=284+12=2964.某一期权标的物市价是57元,投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权,权利金为21/8,然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权1112,则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为(B)。A.621/8,561/2B.635/8.513/8C.61112,561/2D.621/8.571/8
解析:宽跨式的盈亏平衡点:高平衡点解析:该组合属于卖出蝶式。卖出

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举个例子:当某种合约的持仓量(比如说大豆)达到了100万手,空头和多专头的数量就是各50万手,如果属进行交割的话空头就要拿出 50*10=500 也就是500万吨的现货大豆,但空头如果拿不出这么多的现货的话,多头就会上拉价格,利用空头交不出现货弱点,把空头挤出市场。

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二者最主要还是体现在心态上,做模拟盘一般是不会有什么顾虑和心理压力的,但内实盘就不一样了,毕竟那容是你自己的钱,人性的弱点在这时就体现出来了:想赢怕输,赢小输大,止损不坚决,死扛单,等等。这些在模拟盘上没有的问题,或者说纯技术操作不会出现的问题,都会在实盘上体现出来,也就是说你模拟盘做得再好到实盘上也可能是一塌糊涂。毕竟一个好的操盘手是10%的技术+40%的心态+40%的资金管理+10%的运气与策略。另外还有模拟盘一般是不会收你佣金的,这也更让你觉得简单。

模拟盘的行情比实盘快那是不可能的,想想,那不可以根据模拟盘上的信息在实盘上大赚特赚了?肯定是楼主看错了。

至于交易时间是北京时间周一凌晨5点到周六凌晨4点都能交易。

以上都是我当初做实习操盘手是遇到的问题,希望能帮到楼主,祝你成功!

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股份是指你抄的股票数量,一袭旦你拥有一个公司的股票,你就是这个公司的股东了,就可以行使股东的权利。一般1股拥有1票的股权,即股份代表的权利,如分红、投票决议,参与公司重大决策的表决等。
期权是指未来某个时候可以行使或者拥有的股权。通俗理解为未来的股份。如公司给高管或者对公司贡献大的员工可以进行期权奖励,是指奖励的是你未来某个时候才能拿到的公司股权,条件是你从得到这个奖励时间起要3年或者某段时间后你才能最终拿到这个股份。
衍生抄产品是一种金融工具,一般表现为两个主体之间的一个协议,其价格由其他基础产品的价格决定。并且有相应的现货资产作为标的物,成交时不需立即交割,而可在未来时点交割。典型的衍生品包括远期,期货、期权和互换等。
你好,卖方保证金怎么计算?

公式分为“认购期权义务仓开仓保证金”及“认沽期权义务仓开仓保证金”两种。

认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位

认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位

这个公式主要是给大家做一个参考的,一般来说,实际交易的过程中,期权平台会给大家直接算出需要缴纳的保证金费用,因此大家不用担心保证金计算方法的问题。

卖方保证金一般收取多少?

目前期权卖方的保证金费用一张在2000元以上,根据每张合约的价格会有所增长,高价值的合约甚至会在5000元左右,具体需要根据上方公式来进行换算。

总体来说,在期权交易过程中做卖方是比买方交易多出一个保证金的费用。同时,交易风险也会比买方更低。所以在50ETF期权中,做卖方的投资者要比做买方的多,当然,也不能只做卖方而不去做买方,毕竟想要博取大利润,还是得通过做买方才能实现的。为什么呢?大家可以参考这句话“买方收益无限,风险有限;卖方收益有限;风险无限”,当然这也只是理论上的。

权证简称: 招行CMP1
交易代码copy : 580997
存续期终止日: 2007-09-01

权证简称: 国电JTB1
交易代码 : 580008
存续期终止日: 2007-09-04

权证简称: 华菱JTP1
交易代码 : 038003
续期终止日: 2008-03-01

权证简称: 伊力CWB1
交易代码 : 580009
存续期终止日:2007.11.14

权证简称: 五粮YGC1
交易代码 :030002
存续期终止日:2008.04.02

权证简称:中集ZYP1
交易代码 : 038006
存续期终止日:2007.11.23

  1. 长线 短线都能做,看自身策略

  2. 炒单小到秒周期,长线月线,年线都有人做,看策略

  3. 远期就是未来价格,没有价差哪来波动

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上周市场出现一定幅度的急速回调,成交也有所回落。向前看,我们认为市场情绪暂时降温、盘整消化估值,有利于后续市场走的更稳健,驱动市场结构性走强的消费升级及产业升级趋势并未改变,中期仍是市场主线。如下因素需要关注:

1)市场换手率可能会回落,监管层对市场的态度可能重点在强调基础性制度建设。前期市场出现了短线过热特征,如所有指数加速上涨、成交量暴涨、日换手率达到5%以上的警戒水平、机构产品认购异常活跃等,监管层检查个人信贷资金入市、部分重要机构减持股份,市场在短线过热后很快有所降温。我们预计监管层对于市场的基本态度是“建制度、不干预、零容忍”。我们预计随着市场快速趋势性上涨的预期已经有所修正,市场成交短期将呈现回落态势、短期可能继续盘整消化前期估值的上升;

2)增长继续复苏,关注中期业绩及增长修复情况:上周中国六月份及二季度宏观经济数据基本披露完毕,2季度GDP同比恢复到3.2%,随着复工复产深化,各项指标总体继续恢复。

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